Fjerning av lag, prognoser for datahandelsindekser med flyttehastighet Gjennomsnittlig Flytte gjennomsnittlig glatt data og gjør det enklere å analysere prisbevegelser, men de har en tendens til å lagre. Herersquos et marked timing system som fjerner lag og prognoser fremtidige data. B uy amp hold fungerer godt som markedet går opp, men strategien faller fra hverandre når markedet tankene. Vi trenger en tidsmodell for å bevare kapital i nedmarkeder og identifisere muligheter i oppmarkeder. Er det mulig Flytte gjennomsnitt er ofte den beste måten å eliminere data spikes, og de med relativt lange lengder glatt data også. Imidlertid har bevegelige gjennomsnitt en stor feil, ved at deres lange tilbakekallingsperioder innfører lag. Løsningen er å endre den bevegelige gjennomsnittsformelen og fjerne lagret. Dermed minimeres muligheten for at det bevegelige gjennomsnittet overskrider de raske dataene når man forutser neste intervallsquos-aktivitet og dermed introduserer feil. Herersquos hvordan det kan gjøres. Fjerning av lag En ny type bevegelige gjennomsnitt utviklet av handelsmann Alan Hull forsøker å løse dette problemet. I denne varianten er et enkelt glidende gjennomsnitt (Sma) summen av dataprøver dividert med antall prøver (N). Hull-glidende gjennomsnitt (Hma) utfører utjevningen ved å bruke det veide glidende gjennomsnittet (Wma) og en kvadratrott av N. Beregningen er således: Å gå gjennom denne formelen: Ta Wma av de siste N 2 dataene og multipliser den med 2. Deretter trekker du Wma av de siste N-dataene. Ta nå verdien og bruk kvadratroten til N. Deretter finner du Wma av de to verdiene (det vil si Wma sqrt av N av den husket verdien). Siden kvadratroten avkorter verdier, bør beregningen velge et N som er et perfekt firkant som 4, 9, 16, 25, 49 eller 81. Sammenligning av Sma og Hma i figur 1 ved hjelp av et 81-dagers gjennomsnitt finner vi at Hma er både glatt og lydhør overfor de endrede dataene, mens Sma legger seg bak. Figur 1: Enkel ma vs hull ma. Her ser du en sammenligning mellom SMA og HMA ved bruk av data fra QQQQ ETF. HMA er mer rettidig enn SMA. Et gjennomsnitt på ni dager vises med HMA i blått. hellipContinued i desember utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities Utdrag fra en artikkel som ble publisert i desember 2010 utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alle rettigheter reservert. kopi Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. What er DIG Hull Moving Average? DIG Hull Moving Gjennomsnittlig HMA gjør ditt bevegelige gjennomsnittsnivå responsivt mot dagens priser, mens det forblir jevnt og ikke hakket. HMAs skjønnhet er at den klarer å eliminere forsinkelsen nesten helt mens den holder seg perfekt jevn. Dette er det du leter etter i et glidende gjennomsnitt, betyr det at du kan få signalene dine raskere og gjøre færre feil. Hvordan sammenligner HMA med andre bevegelige gjennomsnitt Vi begynner med å sammenligne HMA med et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) med samme lengde. Bare en rask påminnelse: SMA-beregningen tar de siste n sluttkursene og beregner gjennomsnittet. Det handles vanligvis ved å ta en kort og lang SMA, og når de to krysser et signal oppstår. SMA er knyttet til to problematiske problemer: Lengre lengde - Lag blir betydelig større. Sorter lengde - MA blir veldig hakket S038P500 Futures Daily Chart: På diagrammet kan du se standard SMA (lengde 34) i cyanlight blå, og vår DIGHullMovingAverage (lengde 34) i gul. Den venstre siden av diagrammet viser at mens SMA fortsatt går opp mot markedet, tar HMA opp begge svinge - og svingretningen mens den forblir jevn. Du kan også se hvor stor forsinkelsen faktisk er ved å se på de to vertikale linjene til høyre, SMA endrer sin retning om 15 bar senere enn vår HMA, dette betyr at du ville ha kommet inn i handelen tidligere, og likte den fine bearish bevegelsen. Nå kan vi legge til standardeksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA). Hovedideen bak EMA er å gi større betydning for nyere data der for å eliminere lag, vil du legge merke til at HMA faktisk er enda bedre enn EMA, da det vil reagere raskere, men forbli glatt. S038P500 Futures Daily Chart: SMA (lengde 34) i cyanlight blå. EMA (lengde 34) i lilla. DIGHullMovingAverage (lengde 34) i gul. Du kan se at EMA er mellom HMA og SMA. Det er mer responsivt enn SMA, men en kilometer bak HMA. Du kan også se at EMA-linjen ikke er så glatt som HMA-linjen. Sammendrag er EMA en forbedring av SMA, og vårt DIG Hull Moving Average tar dette enda lenger ved å gi et jevnere og mer presis glidende gjennomsnitt enn du noensinne har sett før. MA Trend Feature: Vi har lagt til en annen funksjon som gjør denne indikatoren enda bedre. Ved å bruke en enkel bryter kan du fortelle vår DIG HMA indikator å farge seg i henhold til retningen. Lar vi se det i aksjon: AAPL 30 Min Diagram: DIG HMA er fargekodet i henhold til retningen, noe som gjør det lettere å få signaler raskt. Vi har plassert to DIG HMA indikatorer, en med lengden på 34 og en med lengden på 80 kan du se tre flotte krysssignaler. Low lag - Kom inn før andre forhandlere. Supper glatt glidende gjennomsnitt - Eliminer falske oppføringer. Ny funksjonskvalitet kodet etter trend. Enkel å bruke og støtter et diagram og en hvilken som helst tidsramme. Last ned DIG Hull Moving Gjennomsnitt For FreeBest Moving Gjennomsnitt for Day Trading Hvorfor Flytte Gjennomsnitt er bra for Day Trading Å holde ting Enkel Day trading er et raskt spill. Du kan være oppe i løpet av ett sekund, og deretter gi tilbake alle fortjenestene dine kort tid etterpå. Som handelsmann trenger du en ren måte å forstå når en aksje er trending og når tingene har tatt en svindel til verre. Når du analyserer markedet, hvilken bedre måte å måle trenden på enn et bevegelige gjennomsnitt. Først er indikatoren bokstavelig talt på kartet, slik at du ikke trenger å skanne hvor som helst på skjermen, og for det andre er det lett å forstå. Hvis prisen går i en bestemt retning over x perioder, vil det glidende gjennomsnittet følge den retningen. I motsetning til andre indikatorer. som krever at du utfører tilleggsanalyse, er det bevegelige gjennomsnittet rent og til poenget. I dagshandelen kan muligheten til å ta raske beslutninger uten å utføre en rekke manuelle beregninger, gjøre forskjellen mellom å forlate dagen til en vinner eller å miste penger. Skulle du gå med lange eller korte bevegelige gjennomsnitt, gir du også en enkel, men effektiv måte å vite hvilken side av markedet du bør handle. Hvis aksjen for tiden handler under et glidende gjennomsnitt, bør du tydeligvis bare ta en kort posisjon omvendt, hvis aksjen trender høyere enn du bør skrive inn lenge. Når en aksje er under 10-års glidende gjennomsnitt, vil jeg under ingen omstendigheter ta en lang posisjon. Jeg vet, jeg vet, alle disse konseptene er grunnleggende, og det er skjønnheten i det hele. Dagens handel bør være lett. Jeg har ennå ikke møtt en handelsmann som effektivt kan tjene penger ved hjelp av en million indikatorer. Best Moving Average for Day Trading Det er bokstavelig talt et uendelig antall bevegelige gjennomsnitt. Det er vektet, enkelt og eksponentielt, og for å gjøre saken mer komplisert kan du velge perioden du ønsker. Med så mange alternativer, hvordan vet du hvilken som er best Fordi du tydelig leser denne artikkelen for et svar, vil jeg dele min lille hemmelighet. For dagens trading breakouts om morgenen, er det beste glidende gjennomsnittet 10-års simpel glidende gjennomsnitt. Dette er hvor du leser denne artikkelen du spørsmålet hvorfor vel, det er enkelt først, hvis du er day trading breakouts om morgenen vil du ønske å bruke en kortere periode for gjennomsnittet ditt. Årsak er at du må følge prishandlingen tett, da breakouts vil trolig mislykkes. Gjør deg selv en tjeneste og aldri plassere et 50-årig eller 200-års glidende gjennomsnitt på et 5-minutters diagram. Når du finner deg selv med større perioder, er dette et klart tegn du er ubehagelig med ideen om aktiv handel. Nå, tilbake til hvorfor 10-års glidende gjennomsnitt er det beste det er en av de mest populære bevegelige gjennomsnittlige perioder. Den andre som kommer i et nært sekund er 20-tiden. Igjen, problemet med 20-års glidende gjennomsnitt er at det er for stort for trading breakouts. 10-års glidende gjennomsnitt gir deg nok plass til å tillate lageret ditt til trend, men det gjør deg heller ikke så behagelig at du gir bort fortjeneste. I neste avsnitt vil vi dekke hvordan jeg bruker 10-års simpel glidende gjennomsnitt for å inngå en handel. Slik bruker du flytteverdier til å angi en handel Så la meg si dette på forhånd, jeg bruker ikke 10-års simpel glidende gjennomsnitt for å inngå noen handler. Jeg vet, det er helt motstridende med tittelen på denne delen, men jeg synes det er viktig å dekke dette emnet. Hvis du kjøper pause i et bevegelige gjennomsnittsnivå, kan det føle seg begrenset og fullført, men aksjer prøver alltid å flytte gjennomsnittene sine. Nå som kurvekulen er ute av veien, la oss grave inn i hvordan jeg faktisk går inn i en handel. Nedenfor er mine regler for trading breakouts om morgenen: Lager må være større enn 10 dollar. Større enn 40.000 aksjer handles hvert 5. minutt. Mindre enn 2 fra sin bevegelige gjennomsnittlige volatilitet må være solid nok til å slå mitt 1,62 resultatmål. Kan ikke ha en rekke barer som er 2 i rekkevidde (høy til lav) Jeg må åpne handelen mellom kl. 9.50 og 10:10. Jeg må avslutte handelen senest kl 12.00. Lukk handelen ut om aksjene lukkes over eller under dets 10-årige glidende gjennomsnitt etter 11.00. Hvis du er som meg, høres disse reglene bra ut, men du trenger en visuell. Ovennevnte er et eksempel på dagens trading breakout av First Solar fra 6. mars 2013. Aksjen hadde en fin breakout med volum. Som du kan se hadde aksjene godt over 40 000 aksjer per 5 minutters bar. hoppet om morgenen høyt før 10:10 og var innenfor 2 av 10-års glidende gjennomsnitt. Her er et annet eksempel, men denne gangen er det på kortsiden av handelen. Dette er et kart over Facebook fra 13. mars 2013. Legg merke til hvordan aksjen brøt morgenen lavt på 9:50 bar og så skutt rett ned. Volumet begynte også å akselerere etter hvert som aksjen flyttet i ønsket retning inntil nå overskuddsmålet. Dette er bokstavelig talt det eneste oppsettet jeg handler. Jeg tror på å holde ting enkelt og gjøre det som tjener penger. Som nevnt i denne artikkelen, legg merke til hvordan det enkle glidende gjennomsnittet holder deg på høyre side av markedet, og hvordan det gir deg et veikart for å avslutte handelen. Slik bruker du Flytte Gjennomsnitt for å Stoppe ut av en handel I teori når du kjøper en breakout, kommer du inn i handelen over 10-års glidende gjennomsnitt. Dette vil gi deg wiggle-rommet du trenger hvis lageret ikke bryter hardt i ønsket retning. Ovenstående diagram er det klassiske breakout-eksemplet, men la meg gi deg noen som ikke er så rene. Ovennevnte diagram er fra First Solar (FSLR) fra 10. april 2013. Beholdningen hadde en falsk sammenbrudd om morgenen da knapt tilbake til 10-års glidende gjennomsnitt. Dette er ditt første tegn på at du har et problem, fordi bestanden ikke beveget seg i ønsket retning. Hvis lageret ditt feiler, vil 10-års glidende gjennomsnitt gi en feilsikker måte for å måle lagerbeholdningen. Fortsatt på, stoppet FSLR i sporene sine på 10-års glidende gjennomsnitt og reverserte igjen bare for å handle sideveis. På dette punktet vet du at noe er galt, men du venter til aksjene stenger over det bevegelige gjennomsnittet fordi du aldri vet hvordan ting skal gå. Slik bruker du Flytte gjennomsnitt til å avgjøre om en handel jobber Du må vite når du skal holde dem og når du skal brette dem. Hvis vi alle kunne bruke denne logikken til forretninger og liv, ville vi alle være mye lenger framover. I markedet tror jeg at vi naturlig ser etter det perfekte eksempelet på vår handelsoppsett. I virkeligheten. De fleste bransjer vil verken fungere eller feile, de vil bare under utføre. Siden jeg er trading breakouts, må det bevegelige gjennomsnittet alltid trene i en retning. For meg kjenner jeg tid til å hente advarselsflagget når 10-års glidende gjennomsnitt går flatt, eller lageret bryter med glidende gjennomsnitt før klokka 11. Hvorfor jeg ikke kjører gjennomsnittet Før jeg får 100 e-postmeldinger som sprenger meg for denne, la meg kvalifisere tittelen på denne delen. Ja, du kan tjene penger slik at aksjen din kan handle høyere så lenge den ikke lukker under det bevegelige gjennomsnittet. For meg var jeg aldri i stand til å gjøre konsekvent betydelig overskudd med denne tilnærmingsdagen trading. Det var en tid før automatiserte handelssystemer var aksjer flyttet på en lineær måte. Men med de komplekse handelsalgoritmene og store hedgefondene i markedet, går aksjene i uberegnelige mønstre. Par det med det faktum at du er day trading breakouts, det bare forbinder den økte volatiliteten du vil møte. Så, for å unngå alt frem og tilbake til stede i markedet, ville jeg ha et 2-profitmål. I gjennomsnitt vil aksjen ha en kraftig tilbaketrekking, og jeg vil gi tilbake de fleste av mine gevinster. For å imøtekomme dette scenariet, da min aksje slo et bestemt resultatmål, ville jeg begynne å bruke et 5-års glidende gjennomsnitt for å prøve å låse i mer fortjeneste. Så det var enten å gi aksjelokalet og gi tilbake de fleste av mine gevinster eller stram stoppet bare for å bli lukket ut praktisk talt. Det var en ond syklus og jeg anbefaler deg å unngå denne typen oppførsel. Jeg begynte ikke å tjene penger på markedet før jeg begynte å selge meg til styrke og dekke inn i svakhet. Jeg oppdaget at når jeg skulle skanne markedet på jakt etter eksempler på mine handelsoppsett, ville jeg naturligvis grave mot handler som var perfekte i alle forstand: rene breakouts, høyt volum og b-linjeskift fra 4 til 7. Så på et visst nivå jeg trente meg selv på et underbevisst nivå for å forvente disse typer gevinster på hver handel. Denne typen tenkning førte til mye frustrasjon og utallige analyser. Hvor jeg til slutt landet og du kan se fra handelsreglene jeg lagde ut i denne artikkelen, var å se på alle mine historiske handler og se hvor mye fortjeneste jeg hadde på topp i mine stillinger. Jeg la merke til i gjennomsnitt hadde jeg to prosent overskudd på et tidspunkt under handelen. Jeg tok det et skritt videre og reduserte det til det gyldne forholdet på 1.618 eller 1.62 for å øke oddsene mine. Hvorfor du trenger å bruke standard-flytende gjennomsnitt Teknisk analyse er tydelig min valgmulighet når det gjelder handel med markedene. Jeg er en fast tro på Richard Wyckoff-metoden for teknisk analyse, og han forkynte om ikke å spørre om tips eller se på nyhetene. Alt du trenger å vite om din handel er i diagrammet. Én ting jeg prøvde å gjøre tidlig i min handels karriere var å smake markedet. Hva jeg mener med dette er at jeg for eksempel vil ta det 10-årige enkle glidende gjennomsnittet og si til meg selv et enkelt bevegelige gjennomsnitt er ikke sofistikert nok. Dette ville føre meg ned til å bruke noe mer fargerikt som et dobbelt eksponensielt glidende gjennomsnitt, og jeg ville ta det et skritt videre og forflytte det med x perioder. Hvis du leser dette og har ingen anelse, hva jeg snakker om da bra for deg. Det jeg gjorde i mitt eget sinn med det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet og noen få andre særegne tekniske indikatorer var å skape et verktøysett med tilpassede indikatorer for handel med markedet. Jeg trodde at hvis jeg så på markedet fra et annet perspektiv, ville det gi meg kanten jeg trengte å være vellykket. Vel, dette kunne ikke vært det lengste fra sannheten. Markedet er ikke noe mer enn manifestasjonen av folks håp og drømmer. Til det punktet, hvis flertallet av folk bruker det enkle glidende gjennomsnittet, må du gjøre det samme, slik at du kan se markedet gjennom dine motstanders øyne. Krigskunst sier det best i kapittel 3, så det sies at hvis du kjenner dine fiender og kjenner deg selv, kan du vinne hundre kamper uten et eneste tap. Hvis du bare kjenner deg selv, men ikke motstanderen din, kan du vinne eller miste. Hvis du ikke kjenner hverken deg selv eller din fiende, vil du alltid true deg selv. Vanlige feil ved bruk av bevegelige gjennomsnittsverdier ved å flytte gjennomsnittsoverskridelser for å legge inn en handel Mange flyttende gjennomsnittlige handelsmenn vil bruke krysset av gjennomsnittene som et avgjørelsespunkt for en handel og ikke pris - og volumhandling på diagrammet. For eksempel, hvor mange ganger har du hørt noen si at 5-tiden bare krysset over 10-års glidende gjennomsnitt, så vi burde kjøpe denne handlingen i seg selv betyr svært lite. Tenk på det, hvilken betydning har dette holdet for aksjen. Føler du ikke at et gjennomsiktig gjennombrudd i 5-perioden og 10-tiden vil bety veldig forskjellige ting for forskjellige symboler jeg husker på et tidspunkt, skrev jeg lett språkkode for å flytte gjennomsnittsoverskridelser i TradeStation. Jeg sprang tilbake tester på noen få aksjer og resultatene der stjernene. Jeg var bare sikker på at jeg hadde et vinnende system da virkeligheten av markedet satt inn. Lagrene begynte å handle i forskjellige mønstre og de to bevegelige gjennomsnittene jeg brukte begynte å gi falske signaler. Derfor, unødvendig å si, forlot jeg det systemet og flyttet mer mot pris - og volumparametrene som ble beskrevet tidligere i denne artikkelen. Ikke bruk populære bevegelige gjennomsnittsverdier Ikke bruk populære bevegelige gjennomsnitt er en sikker måte å mislykkes på. Hva er poenget med å se på noe hvis du er den eneste som ser på at jeg ikke skal slå denne til døden siden vi dekket det tidligere i denne artikkelen. Bruke mer enn One Moving Average Som en daghandler. Når du arbeider med breakouts, vil du virkelig begrense mengden indikatorer du har på skjermen. Jeg har sett handelsmenn med opptil 5 gjennomsnitt på skjermen på en gang. Etter min mening er det bedre å være en mester på ett glidende gjennomsnitt enn en lærling av dem alle. Hvis du ikke tror på meg, var det en studie publisert i august 2010 av Ben Marshall, Rochester Cahan, og Jared Cahan som ga en detaljanalyse av handelsgevinst ved bruk av indikatorer. Studien uttalte: Selv om vi ikke kan utelukke muligheten for at disse handelsreglene komplimenterer andre markedstimingsteknikker eller at handelsregler vi ikke tester er lønnsomme, viser vi at over 5000 handelsregler ikke legger til verdi utover det som kan forventes ved en tilfeldighet når de brukes isolert i tidsperioden vi vurderer. Jeg er ikke klar til å kaste ut alle de tekniske indikatorene i min verktøykasse basert på denne studien, men ikke prøv å slå indikatorene inn i genien i en flaske. Fortsatt å endre de bevegelige gjennomsnittene du bruker Det var ett punkt der jeg prøvde 10-års glidende gjennomsnitt i noen uker, da jeg bytte over til 20-tiden, begynte jeg å forflytte de bevegelige gjennomsnittene. Denne prøve - og feiltidsperioden fortsatte i flere måneder. På slutten av det, hvordan tror du at resultatene viste seg? Gjør deg selv en tjeneste, velg ett glidende gjennomsnitt og hold deg til det. Over tid vil du begynne å utvikle et godt øye for hvordan du kan tolke markedet. Husk, slutten spillet handler ikke om å være rett, men mer om å vite hvordan du kan lese markedet. Bruke Flytte Gjennomsnitt for å måle risikoen for din handel 10-års glidende gjennomsnitt er et godt verktøy for å vite når en aksje passer til min risikoprofil. Det mest jeg er villig til å miste på handel er 2, og som du leser tidligere i denne artikkelen, vil jeg bruke 10-års glidende gjennomsnitt som et middel for å stoppe ut av min handel. En ting jeg liker å gjøre er å se hvor langt aksjene mine for tiden handler fra det 10-årige enkle glidende gjennomsnittet. Hvis lageret mitt er 4 over det glidende gjennomsnittet, tar jeg ikke lang handel. Jeg kan ikke gå inn i stillingen ved å vite at jeg allerede eksponerer meg selv for 4 risiko, noe som er dobbelt så høyt som mulig. Nedenfor er karteksemplet fra NFLX 23. april 2013. Noen av dere kan se på dette diagrammet og tenke wow, aksjen er oppe 22 og på høyt volum. For meg når jeg ser på Netflix er alt jeg ser er en aksjehandel full seks prosent vekk fra det enkle glidende gjennomsnittet når det var på tide å trekke avtrekkeren. Siden jeg bruker glidende gjennomsnitt som veiledning for å stoppe ut av handel, er dette for mye fare for at jeg kommer inn i en ny stilling. Neste gang du ser på diagrammet, prøv å tenke på det enkle glidende gjennomsnittet som en risikomåler og ikke bare en forsinkende indikator. Sette alt sammen Vi kan snakke gjennom en hel handel slik at vi kan se hvordan vi effektivt kan handle med en 10-års enkel glidende gjennomsnitt. Det første du må bestemme er volatilitetsnivået du handler for å etablere dine fortjenestemål. Husk at appetitten din for volatilitet må være i direkte del av overskuddsmålet ditt. For en dypere dykk på volatilitet, vennligst les artikkelen - hvordan handle volatilitet. For meg handler jeg breakouts i en 5-minutters periode med høy volatilitet. Ovennevnte kart over United Health Group fra 422013 har alle de riktige ingrediensene for systemet mitt. Det er tungt volum på pause. Aksjen gir svært lite tilbake på første retracement og bryter høyt mellom klokken 09:50 og 10:10. Til slutt er det glidende gjennomsnittet innenfor 2 av aksjekursen, så jeg kan gi aksjen noen wiggle-rom. Basert på dette oppsettet bør jeg trekke avtrekkeren Svaret er ja, men jeg viser med vilje deg en handel som har feilet. Det er nok blogger der ute pumpesystemer og strategier som fungerer feilfritt. Breakouts vil mislykkes mesteparten av tiden. Du prøver bare å begrense risikoen og kapitalisere på gevinstene dine. I dette eksemplet brøt aksjen ut til nye høyder og deretter reversert og ble flatt. Når du så at lysestake begynte å flyte sidelengs og 10-års glidende gjennomsnittsrull over, var det på tide å begynne å planlegge avslutningsstrategien. Tro mot min breakout-metode, ville jeg ha ventet til klokka 11, og siden aksjene var litt under 10-års glidende gjennomsnitt, ville jeg ha gått ut av stillingen med omtrent ett prosent prosent tap. I sammendrag Flytte gjennomsnitt er ikke den hellige handelskalenderen, men hvis den brukes riktig, kan du hjelpe deg når du skal avslutte en handel og også bidra til å begrense risikoen. Resten min venn er opp til deg og hvor godt du er i stand til å analysere markedet. Hvis du ikke får noe annet ut av denne artikkelen, husk at mindre er mer og å fokusere på å bli en mester på ett glidende gjennomsnitt. Relatert PostPosted i Hull Flyttende Gjennomsnittlig HMA Håper helgen går bra. Jeg presenterer her ulike handelssystemer jeg har brukt tidligere og sammenligner dem med mitt Hull Moving Average (HMA) Bollinger Bands Day Trading System. Mitt første handelssystem: EMAs og RSI Trend Trading System Min coach, en av topphandlerne i min by, brukte bare 10 minutter over telefonen og ytterligere 10 minutter personlig for å lære meg dette enkle, men kraftige trendhandelssystemet helt tilbake i 2005 å handle med MCX Gold Futures. Til sin fullstendig vantro tredoblet jeg hovedstaden min på under 100 dager, og det samme tapte jeg på mindre enn 30 dager. Å huske, ut av det totale antall handler som ble handlet i løpet av de 100 dagene, hadde jeg mistet bare mine første 2 handler og hvile var alle vinnere de fleste av dem var posisjonskunder. Total utslipp skyldes hovedsakelig over tillit, men ikke på grunn av systemet. Det var den første leksjonen jeg lærte som handelsmann. Den eneste ulempen ved dette systemet som jeg kjenner til er uttelling, bortsett fra at det er et av de beste trendhandelssystemene. Jeg har nevnt EMA parametrene i selve diagrammet. Mitt andre handelssystem Når jeg snublet på Ninjatrader, begynte jeg å lære koding av indikatorer fra min nære venn fra Mumbai og også fra Ninjatrader-fora. Jeg utviklet min egen indikator for 4 MA Crossing med skiftende bakgrunns - og barfarger for å hjelpe meg med å få bedre visuelle effekter, men den gangen hadde jeg ikke tilgang til indiske aksjer, og hele øvelsen var ment for forex futures og mini-russell 2000-indeksen futures. 4 MA Crossing Day Trading System De viktigste ulempene ved dette systemet, de vanlige drawdown problemer og viktigst, kan ikke replikeres i kartlegging programvare tilgjengelig i India, i hvert fall til min kunnskap. Jeg har brukt IRIS fra Spider-programvare siden 2006, den verste i tjenesten brukte Falcon from Pålitelig, den beste i service og prisen, men litt tungvint programvare. Begge har ingen funksjoner for å skape tilpassede indikatorer fordi begge er mer eller mindre samme programvare med samme funksjoner. Mitt tredje handelssystem Endelig, da jeg fikk levende mat av NSE-fag for Ninjatrader, bestemte jeg meg for at jeg hadde utviklet et system som kunne hjelpe meg å overvinne mitt store drawdown-problem, og samtidig Systemet skal være enkelt, bruke kjente indikatorer, fjerne whipsaws og bør repliseres til andre kartleggingsprogrammer som Amibroker i tilfelle å miste Ninjatrader-feed. Selv om jeg hadde brukt Hull Moving Average (HMA) i MT4, hadde jeg ikke brukt mye tid på å forstå nyansene av det, og det samme var tilfellet med Bollinger-bandene. Etter å ha testet ulike kombinasjoner av tall, innsnettet jeg ned til 26 for HMA og den mest uvanlige og uhørte kombinasjonen, etter min kunnskap, for Bollinger Bands 14 MA og Standard Deviation 8211 0.26. I løpet av hele eksperimentperioden måtte jeg møte og akseptere flere tapende handler fordi jeg ikke tror på å teste et system i demo-kontoen. Det tok litt tid å etablere sammenhengen mellom meg og mitt system, men til slutt var det verdt det. Hull Moving Average (HMA) Bollinger Bands Day Trading System HMA Bollinger Bands Trading System er veldig mye et trend og skjønnsmessig handelssystem som ligner på mine andre handelssystemer, men mitt hovedproblem med drawdown er stort sett blitt overvunnet. Når det gjelder ulempene ved dette systemet, kan det ikke være egnet for alle tidsrammer, best egnet for enhver tidsramme under 30 minutter. En annen bemerkelsesverdig ulempe vil være, ikke alle kartleggingsprogramvaren, og live streaming-diagrammer vil ha Hull Moving Average (HMA) og vil tillate at Bollinger Bands Standard Deviation blir konfigurert under 1. That8217s det for nå. Sunn og velstående helg Sunn og velstående handel Det er en merkelig nærhet i sinnet nå, for å tenke de tingene vi ikke har kjent, er bedre enn de tingene vi har kjent. Vel, mens uken avsluttet med GAAR fortsatt henger over hodet, husk at verken økonomien eller inflasjonen som betyr noe for oss, ville dagens rally sikkert ha, til en viss grad brakt lettelse i noen kvartaler. Bare en påminnelse, hvis det er nyttig for noen av dere, tok jeg 2 handler i de første 45 minuttene først fra JSWSTEEL 7 poeng og den andre fra JUBLFOOD 6.5 poeng og dermed sluttet jeg for dagen. JUBLFOOD fortsatte sitt uformelle rally støttet av god volum mens JSWSTEEL og State Bank of India var dårlige. Jeg har vedlagt for ditt referanse et skjermbilde av Nifty Futures tick chart tatt fra ODIN. Jeg ble overrasket over den typen volum som strømmet inn i Nifty Futures. Vi håper høye åndene fortsetter gjennom neste uke, som nesten ikke har 3 økter etterfulgt av en lang helg. Presentere her min intradag samt daglige diagrammer for din referanse. Intradagskart 30032012 Nifty Futures (ODIN) Tick Diagram Daglige Diagrammer (Amibroker) State Bank Of India Helse og velstående Trading Sunn og rik helg
No comments:
Post a Comment